Вообще сейчас группа создается закрытой по умолчанию. Но, возможно, вы захотите сделать ее публичной, а потом опять закрыть, поэтому покажем, как это делается. Сначала нажимаем на 3 точки справа от названия группы.
Здесь находим пункт «Управление группой», жмем на него.
В пункте «Тип...